[서울=뉴스핌] 김유림 기자 = 한국거래소는 KRX형 옵션전략지수 산출 표준방법론을 오는 20일 공표할 예정이라고 16일 밝혔다.

KRX형 옵션전략지수 산출 표준방법론은 옵션전략이 파생시장에서 원활하게 수행되도록 하고 옵션전략지수 추종에 따른 시장충격을 최소화할 수 있도록 지수 구성 요소 중 주요항목을 표준화한 것이다.

옵션투자시 적용되는 ▲종목선정 ▲투자규모 ▲리밸런싱 주기 ▲종목교체 ▲증거금 적용방식 등 5개 항목을 정해 옵션전략지수를 산출한다.

거래소 관계자는 "이를 통해, 지수개발 기간을 단축시키고 시장의 예측가능성을 제고함으로써 최근 수요가 증가하는 다양한 금융상품(ETN, ETF, ELS 등)의 출시 지원에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

이와 함께 거래소는 이 방법론을 적용, 상장지수증권(ETN) 상품의 기초지수로 사용할 수 있는 '신형 양매도 옵션전략지수 3종'도 발표한다. '코스피 200 듀얼 양매도 2/4% 지수'와 '코스피 200 듀얼 양매도 4/6% 지수' 그리고 '코스피 200 인핸스드 콘도르 4/10% 지수'다.

신형 양매도 옵션전략지수는 매달 코스피 200 콜옵션·풋옵션 종목을 동시에 매도해 일정수준의 옵션프리미엄으로 꾸준한 수익을 얻기 위한 합성옵션 전략지수다.

거래소 관계자는 "최근 저금리 상황에서 안정적인 투자행태에 맞춘 지수용 상품(ETN 등)에 적용할 수 있다"면서 "다양한 상품 개발 및 투자기반 확대에 기여할 것"이라고 기대했다.

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