[뉴스핌=김사헌 기자] 잘못된 헤지거래로 인해 막대한 손실을 볼 것이라고 밝혀 금융시장을 뒤흔든 미국 JP모간 체이스가 실은 발표한 것보다 훨씬 큰 손실을 입을 가능성이 있는 것으로 알려졌다.

16일자 뉴욕타임스와 일부 주요 통신사들은 관련 소식통을 인용, JP모간이 입을 손실은 발표한 대로 20억 달러가 아니라 그 보다 최소 50% 더 많은 수준이 될 것 같다고 보도했다.

이미 제이미 다이먼 JP모간 최고경영자(CEO)는 관련 손실이 몇 분기 내에 두 배가 될 수 있다는 사실을 언급하기는 했지만, 거래상대방인 헤지펀드 등이 마음만 먹으면 며칠 만에 손실이 늘어나도록 되어 있다고 뉴욕타임스는 전했다.

JP모간이 이번 잘못된 헤지 투자로 입을 수 있는 추가적인 손실 액수가 나오기는 이번이 처음이다.

한편, 17일 로이터통신은 JP모간의 헤지투자는 회사채에 관련된 이종지수로 주로 신용디폴트스왑(CDS)로 이루어져 있으며, 마르키트 CDX NA IS 시리즈9도 포함된 것으로 알려졌다고 보도했다.

이 변종 지수는 121개 북미 투자등급 회사채의 신용의 질에 연계된 것으로, 이 회사채 중에는 크래프트나 월마트 등도 포함되어 있다. JP모간이 이 지수를 이용해 회사채가 강화되는 쪽에 베팅한 것이 월가에 퍼지면서 투기세력들은 이 지수가 하락해 JP모간의 손실이 커지는데 베팅을 늘린 것으로 알려졌다.

이에 따라 최근 지수가 점차 JP모간에게 막대한 손실을 추가로 발생시키고 있는 셈이다.

로이터는 오펜하이머의 분석을 인용, 최대 59억 달러의 손실이 이론적으로 발생할 수 있지만, 실제 손실은 50억 달러에는 이르지 못할 것으로 보인다고 전하기도 했다.

JP모간은 이미 손실 발생을 알리면서 더이상 손실이 나지 않도록 조치를 취했을 가능성이 높다.






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[뉴스핌 Newspim] 김사헌 기자 (herra79@newspim.com)