[뉴스핌=우동환 기자] 올해 전 세계 헤지펀드로의 자금 유입세가 가파르게 증가하면서 위기 이전 수준으로까지 회복한 것으로 나타났다.

16일(현지시각) 헤지펀드 정보제공업체인 유레카헤지의 보고서에 의하면 지난 9월까지 올들어 전 세계 헤지펀드에 순유입된 자금은 총 953억 달러로 5년 만에 최대치를 기록한 것으로 나타났다. 이 가운데 롱/숏 헤지펀드의 자산 규모 역시 2008년 이후 처음으로 6000억 달러를 넘어선 것으로 나타났다.

2011년 1월 이후 월간 헤지펀드 자산흐름  ※출처: 유레카헤지

올들어 아시아계 헤지펀드로 자금 유입은 잠잠한 편이었다. 9월까지 900억 달러가 넘는 자금이 유입됐지만 아시아계로 순유입은 100억 달러에 그쳤다. 주로 일본 외 아시아 펀드로 자금이 유입됐지만, 9월까지 일본 쪽으로도 4개월 연속 자금이 순유입되는 움직임이 포착됐다. 일본계 헤지펀드는 앞서 지난 2012년 6월부터 올해 5월까지 12개월 동안 40억 달러 줄었는데 주로 투자자금 회수 때문이었다.

유럽계 펀드는 9월에만 18억 달러의 투자금이 순유입되는 등 최근 10개월 연속 자금이 유입되는 것으로 나타났다. 올들어 유럽계 헤지펀드 운용자사은 370억 달러나 증가, 2011년과 2012년 연속 순유출 흐름이 역전된 것으로 확인된다. 올해 유럽계 헤지펀드는 운용 수익도 89억 달러에 이른다. 유레카헤지펀드가 산출하는 유럽헤지펀드지수는 9월까지 5% 상승했고, 총 운용자산은 4147억 달러에 이른 것으로 집계됐다.

※출처: 유레카헤지

앞서 금융위기 이후 투자자들이 안전자산으로 포지션을 조정하면서 헤지펀드는 수년 간 자금 부족에 시달려야 했다. 2008년 9월 리먼브러더스가 파산을 신청했을 당시 한 달 만에 약 790억 달러의 자금이 헤지펀드에서 썰물처럼 빠져나간 바 있다.  

하지만 5년이 지난 지금 업계에서는 완전히 다른 상황이 전개되고 있다.

9월 한 달 동안 헤지펀드의 총 운용자산은 12억 달러 투자자금 신규 유입에다 30억 달러의 운용 이익 등 모두 42억 달러 증가한 1조 9100억 달러로 집계되고 있다. 이는 2008년 6월에 기록한 역대 최대치와 비교해 불과 2% 부족한 수준이다. 

한편, 최근 헤지펀드의 투자수익률은 다른 기초 자산과 비교해 떨어지는 것으로 나타났다. 9월 유레카헤지가 집계한 헤지펀드지수는 1.18% 상승한 가운데 MSCI 전세계주가지수는 3.87% 상승해 헤지펀드보다 더 뛰어난 성적을 거둔 것으로 나타났다.

일본을 제외한 아시아 헤지펀드는 9월까지 7% 넘는 운용수익률을 기록해 기초자산의 성과보다 좋았다.

2013년 추세로 보면 아직 부실채권투자가 가장 좋은 성과를 낸 전략 중 하나로 꼽힌 가운데, 이 전략을 채택한 북미 펀드의 운용수익률이 13%에 육박했다. 또 일본 롱숏 주식 헤지펀드는 9월까지 20.04%의 성과를 보인 것으로 나타났다.

유럽계 상품및선물(CTA/managed future) 펀드는 8개월째 손실을 보면서 연초 이래 4.57% 하락했다.


[뉴스핌 Newspim] 우동환 기자 (redwax@newspim.com)