[뉴욕=뉴스핌] 황숙혜 특파원 = 세계 최대 자산운용사인 블랙록을 포함해 월가 기관 투자자들이 터키 자산에 베팅했다가 된서리를 맞았다.

터키 리라화가 최근 이틀 사이 강하게 반등했지만 올들어 40%에 가까운 낙폭을 기록한 데다 채권과 주식 등 자산 전반에 걸친 폭락이 두드러진 데 따른 결과다.

레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

터키 정부가 미국 IT 제품 보이콧과 보복 관세를 시행, 정치권 리스크가 해소되지 않고 있어 월가의 손실이 당분간 불어날 것으로 예상된다.

15일(현지시각) 시장조사 업체 팩트셋에 따르면 블랙록이 운용하는 58억달러 규모의 이머징마켓 현지 통화 채권 펀드가 이달 들어서만 7.1%에 달하는 손실을 기록했다.

펀드는 7월 말 기준 터키 국채를 7.6% 가량 보유했고, 리라화 표시 채권 비중도 5.5%에 이르는 것으로 파악됐다. 이 밖에 리라화 보유량도 상당 규모인 것으로 나타났다.

지난주 최악의 투매가 벌어지기 앞서 리라화 보유 물량을 일부 축소했지만 펀드 전반의 손실을 막아내는 데는 역부족이었다.

이와 함께 블랙록의 35억달러 규모 신흥국 채권펀드 역시 이달 3% 손실을 기록했다. 펀드에 편입된 자산은 대부분 신흥국이 발행한 달러화 표시 채권이지만 터키의 비중이 4.4%로 벤치마크 3.5%를 넘어선 데 따라 일격을 맞았다.

상황은 다른 운용사와 헤지펀드도 마찬가지다. 운용 자산 274억달러 규모의 H2O 애셋 매니지먼트가 운용하는 알레그로 펀드는 이달 무려 12.6%에 달하는 손실을 냈다.

채권과 통화에 집중적으로 투자하는 펀드의 특성 상 터키를 포함한 신흥국 노출이 컸다는 것이 업계 전문가들의 얘기다.

실제로 H2O 측은 지난달 말 터키의 국채와 리라화 보유 규모를 확대했다고 밝힌 바 있다. 터키 금융시장의 변동성이 일단락될 것으로 예상했지만 시장 상황은 정반대로 전개됐다.

HSBC 글로벌 애셋 매니먼트도 터키 자산을 매입했다가 낭패를 봤다. 업체가 운용하는 이머징마켓 채권펀드는 이달 5.5% 손실을 기록했고, 연초 이후 손실 규모는 12.5%에 달했다. 지난 6월 말 기준 펀드 포트폴리오에서 터키 채권ㅇ이 비중이 7.7%에 이른 것으로 파악됐다.

이 밖에 GMO는 터키 주식을 공격적으로 사들였다가 대규모 손실을 냈다. 연초 이후 반토막이 난 코크 홀딩과 65% 추락한 가란티은행 등이 펀드가 편입한 핵심 종목이다.

GMO의 벤 잉커 자산배분 헤드는 월스트리트저널(WSJ)과 인터뷰에서 “신흥국 주식시장 전반에 대해 낙관적인 시각을 유지하고 있다”며 “예기치 못한 지역과 시기에 등장하는 악재는 해당 지역에 투자해야 할 때 감내해야 하는 특성”이라고 말했다.

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