[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한국거래소는 'KRX Cboe 코스피 200 콜매도 지수' 및 'KRX Cboe 코스피 200 풋매도 지수' 등 2종을 내달 4일 발표할 예정이라고 26일 밝혔다.

해당 지수는 코스피 200과 CD금리에 투자하면서 매월 코스피 200 콜옵션 혹은 풋옵션을 매도하는 전략지수다. 시카고옵션거래소(Cboe)의 고도화된 방법론을 기반으로 최적의 옵션 행사가격을 설정하고 롤오버기간을 기존 1일에서 5일로 연장하는 등 지수 성과를 개선했다고 평가받는다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = [사진=한국거래소] 2023.09.26 stpoemseok@newspim.com

거래소는 지난 4월 국내 ETP(Exchange Traded Produt·상장지수펀드와 상장지수증권을 합쳐서 부르는 용어) 시장의 투자전략 고도화를 위해 Cboe와 지수 공동 개발 계약을 체결했고, 최근 시장 불확실서에 따른 횡보장세 전망을 반영한 옵션 전략지수를 개발했다.

또 해당 지수는 코스피 200 등 시장대표지수에 비해 우수한 성과를 보였다. 특히, 지난 2012년부터 2016년까지의 횡보구간에서 초과수익이 누적되면서 장기 성과 격차가 확대됐다.

한국거래소는 향후 시장 변화에 따른 다양한 투자수요에 대응해 해외 지수사업자와의 협력을 기반으로 선진화된 방법론을 적용한 지수를 개발할 예정이다.

김기경 한국거래소 부이사장은 "이번 지수는 글로벌 기관과 공동으로 개발한 최초의 파생전략지수"라며 "관련 ETP 시장 발전과 거래 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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