[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 연방준비제도(연준)의 고강도 긴축 추진에 따른 자산가격 하락으로 헤지펀드들이 역대급 자금 유출에 시달린 것으로 나타났다.

26일(현지시각) 마켓워치는 이베스트먼트 데이터를 인용, 지난해 1110억달러(약 137조295억원)의 자금이 헤지펀드에서 유출됐다고 보도했다. 이는 지난 2008~2009년, 2016년, 2019년 이후 가장 많은 유출액에 해당한다.

지난해 헤지펀드 자금 유출입 상황 [사진=이베스트먼트/마켓워치 재인용] 2023.01.27 kwonjiun@newspim.com

그중에서도 채권 관련 헤지펀드들이 430억달러 유출로 가장 큰 타격을 입었으며, 저평가 주식을 매수하고 고평가 주식을 공매도하는 전략을 혼합해 사용하는 롱숏 펀드에서도 380억달러 가까이가 빠져나간 것으로 확인됐다.

반대로 멀티스트래티지 전략을 구사하는 펀드들로는 60억달러 정도의 자금이 유입된 것으로 확인됐다.

LHC 인베스트먼트 추산에 따르면 지난해 헤지펀드 매니저들은 대략 2080억달러 정도의 손실을 기록했는데, 유명 투자자 켄 그리핀이 운영하는 헤지펀드 시타델의 경우는 지난해 160억달러의 수익을 올린 것으로 나타나 눈길을 끌었다.

릭 소퍼 LHC 회장은 지난해 신용 및 채권, 매크로, 퀀트 등 다양한 투자 전략을 구사한 펀드들이 큰 성과를 보였다고 설명했다.

마켓워치는 지난해 채권시장이 두 자릿수의 하락을 기록했지만 올해는 나쁘지 않은 출발을 보이고 있다면서, 작년과는 다른 성적이 나올 수 있음을 시사했다.

팩트셋에 따르면 블룸버그 미국총채권지수는 연초 이후 3% 넘게 올랐고, 20년물 이상 장기물을 추적하는 블룸버그 미국채 지수는 7% 정도 상승했다. 

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