[뉴욕 = 뉴스핌 황숙혜 특파원] 헤지펀드 업계가 자금 썰물로 곤욕을 치르고 있다. 연기금에 이어 대학기금까지 헤지펀드에서 발을 빼는 가운데 지난달 자금 유출액이 금융위기 이후 최대 규모에 이른 것으로 나타났다.

이 같은 추세가 지속될 경우 헤지펀드 업계는 연간 기준으로 자금 유출을 기록할 전망이다. 지금까지 헤지펀드가 연간 자금 유출을 나타낸 것은 역사상 두 차례에 그쳤다.

맨해튼 금융권 <출처=블룸버그>

25일(현지시각) 시장조사 업체 이베스트먼트에 따르면 지난 7월 헤지펀드에서 252억달러에 달하는 자금이 빠져나간 것으로 집계됐다.

이는 미국 금융위기가 크게 고조됐던 2009년 2월 이후 최대 규모에 해당한다. 이에 따라 헤지펀드 업계는 수익률 부진 속에 2개월 연속 ‘팔자’를 기록했다.

자금 이탈 규모는 6월 245억달러에서 늘어났다. 또 연초 이후 자금 유출액은 559억달러에 달했다. 극적인 반전이 이뤄지지 않을 경우 헤지펀드 업계는 올해 역사상 세 번째 자금 유출을 기록할 전망이다.

헤지펀드의 연간 자금 순유출은 금융위기 당시인 2008년과 2009년 발생했다. 경기 회복기와 주식을 포함한 자산 시장 버블 논란이 뜨거운 시점에 자금이 썰물을 이룬 것은 헤지펀드 업계의 구조적인 위기에 해당한다는 것이 시장 전문가들의 의견이다.

자금 상환 규모가 가장 큰 10개 헤지펀드는 지난 7월 평균 4.1%의 손실을 낸 것으로 나타났다. 업계 전반의 수익률은 연초 이후 평균 1.2%에 불과한 것으로 나타났다.

뉴욕증시의 S&P500 지수가 7.6%에 이르는 수익률을 기록하며 사상 최고치 랠리를 펼친 점을 감안할 때 지극히 저조한 성적이라는 비판이다. 운용 성과가 미흡한 가운데 수수료 과다 논란이 일면서 투자자들의 이탈이 점차 늘어나는 상황이다.

특히 신용 및 멀티애셋 헤지펀드의 자금 유출이 두드러졌다. 각 펀드에서 약 100억달러에 달하는 자금이 빠져나간 것으로 집계됐다.

멀티애셋 헤지펀드에서 투자 자금이 이탈한 것은 2012년 4월 이후 처음이다. 당시 유로존의 부채위기가 크게 고조되면서 투자 심리가 냉각, 헤지펀드에서 공격적인 매도가 발생했다.

이머징마켓 투자에 집중하는 헤지펀드에서도 지난달 17개월래 최대 규모의 자금 유출이 발생한 것으로 나타났다.

한편 헤지펀드 업계에서도 쏠쏠한 수익률을 낸 상품이 없지 않다. 연초 이후 국제 유가와 원자재 가격 상승에 힘입어 상품 관련 헤지펀드가 7%에 이르는 수익률을 냈다.

신규 투자 자금도 지속적으로 유입, 지난 14개월 사이 103억달러에 이르는 유동성이 밀려든 것으로 나타났다.

[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 뉴욕 특파원 (higrace@newspim.com)