[서울=뉴스핌] 최유리 기자 = 금융감독원이 기업대출에 대한 은행권의 자본부담을 완화하는 방식으로 국제결제은행(BIS) 비율 산출 방식을 개편한다.

10일 금감원은 바젤위원회에서 결정한 '바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안'의 국내 도입을 위해 은행업계 관계자 등을 대상으로 설명회를 개최했다.

협의안은 은행이 BIS 비율을 산출할 때 기업대출의 신용리스크 산출기준을 완화해 기업대출 취급 여력을 개선한 것이 핵심이다.

우선 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 하향(100%→85%) 조정한다.

국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받지 않아 대부분 등급이 없는 상태인데, 이들에 대한 위험가중치가 85%로 하향 조정하면 은행의 자본부담이 경감될 수 있다.

기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시 손실률(LGD)은 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향한다.

다만 가계대출의 경우에는 최근의 국내 가계부채 및 부동산시장 상황 등을 감안해 현행 규제수준을 유지한다.

서울 여의도 금융감독원. /이형석 기자 leehs@

기초지표법, 표준방법, 고급측정법 등 3가지 방법으로 산출하던 운영위험가중자산을 '신(新)표준방법'으로 통일한다. 기존 방식이 영업규모만 반영할 뿐 은행의 손실경험을 제대로 반영하지 못한다는 이유에서다.

이에 따라 신표준방법은 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 함으로써, 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 한다.

아울러 내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준을 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 앞으로는 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 개선한다.

바젤Ⅰ기준은 국내은행(신설 인터넷전문은행 및 외은지점은 제외)이 BIS 비율 산출에는 사용하지 않는 방법이기 때문에 은행들의 불필요한 규제이행 부담을 완화하기 위한 목적이다.

금감원은 국내 은행들이 규제 개편안에 준비 기간을 가질 수 있도록 올해 중 관련 시행세칙을 개정하고 2022년 1월부터 시행할 계획이다.

규제 개편안이 도입되면 기업대출에 대한 위험량이 낮아져 국내 은행의 BIS 비율이 약 0.5∼0.7%p(현행 자산기준으로 추정) 상승할 것으로 예상했다.

금감원은 "은행들은 BIS 비율 상승으로 자본부담이 경감되면서 기업대출 취급 여력이 종전보다 개선될 것으로 기대한다"고 말했다. 

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