[서울=뉴스핌] 이영기 기자 = 코로나19(COVID-19) 쇼크로 인해 미국과 유럽 은행들이 500억달러(약60조원)규모의 대손충당금을 추가로 쌓아야 하는 것으로 분석됐다. 이는 2008년 금융위기 이후 최대 규모로서 코로나19가 실물경제에 미친 충격의 규모를 잘 보여준다.

3일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 개별은행이 향후 손실에 대한 평가 방법이 똑같을 수는 없지만 대형은행들 가운데 미국은행들이 가장 보수적으로 위험평가를 해 지난해 1분기 대비 350% 늘어난 250억달러(약30조원)를 설정했고 유럽은행들은 269% 늘어난 160억유로(약22조원)을 대손충당금으로 설정했다.

이번 주 프랑스의 BNP파리바나 네덜란드의 ING은행, 이탈리아의 우니크레디트가 실적을 발표하면 점점 그 수치는 명료해질 것으로 보인다.

자산 규모로 유럽 최대인 HSBC은행은 이번 실적발표에서 가장 비관적이었는데, 이번 분기에 대손충당금을 3억달러 설정하고 향후 손실이 11억달러까지도 갈 수 있다고 예상했다.

도이체방크는 5억유로(약6700억원)을 대손충당금으로 설정했는데, 이는 경쟁은행 바클레이즈의 21억파운드(약3.2조원)에 비하면 아주 예외적으로 소규모이다. 다른 은행들이 기록적인 대손충당금을 쌓는 반면 도이체방크는 적어도 지난 7분기동안 대손금액보다도 적은 충당금을 설정하고 있다.

프랑크푸르트 금융경영대학의 사샤 스테펜 교수는 "금융 위기 때보다도 훨씬 심각한데도 충당금을 더 적게 설정하는 은행들을 이해할 수가 없다"고 말했다. 그는 "도이체방크가 궂은일을 자꾸 미루는데 나중에 손실이 불거지면 감당할 수가 없을 것"이라고 덧붙였다.

◆ 도이체방크, "대손 충당금 너무 적다" 비판 도마 올라

독일 금융당국의 한 관계자는 "어떤 은행은 대규모 마진을 맛보면서 동시에 대규모 충당금을 설정하고 또 어떤 은행은 리스크를 감지하고 대출과 충당금 모두를 제한하고 있다"고 설명했다.

개별은행이 어떤식으로 대응하든지 새로운 회계규정은 대손상각을 이전보다 훨씬 빠른 속도로 처리하도록 하고 있다. 도이체방크가 채택하고 있는 대손추정모델은 GDP가 하락할 경우 다른 모델에 비해 손실이 더 적게 나타난다.

씨티그룹의 애널리스트 앤드류 쿰버스는 "도이체방크는 타은행에 비해 매우 너그러운 추정모델을 사용하고 있다"고 분석했다. JP모간의 애널리스트 키안 아바우호세인도 "도이체방크의 현재 가이드라인보다 50% 더 많은 손실이 올해 발생할 것"이라며 "그 규모는 30억유로 수준이다"고 분석했다.

여기에 대해 도이체방크측은 결코 위험을 과소평가하는 것이 아니라고 반박했다. 바클레이즈나 미국 은행들의 고객이 주로 개인인데 반해 도이체방크 고객은 기업으로 좀더 위기에 잘 견디는 경향이 있다고 설명했다.

오토노모스 리서치 창시자 스튜어트 그레이엄은 "코로나19 대손충당금 설정이 은행별로 들쭉날쭉하다"면서 "정부의 지원책이 얼마나 효과가 있는지에 대해서는 각기 다른 예상을 하고 있다"고 말했다.

그는 "당국은 은행들이 실물경제에 금융이라는 수도꼭지를 틀어잠그는 것을 원치 않는데, 사실 실물경제가 은행들이 가장 민감하게 보고 있는 쪽"이라고 설명했다.

독일 최대 은행 도이체방크의 로고. [사진=로이터 뉴스핌]

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