[편집자] 이 기사는 9월 28일 오후 1시37분 프리미엄 뉴스서비스'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.
[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 코스피지수가 현재 2300선에서 1700대로 급락하고, 국고채 금리(3년물)가 현재 연 2%에서 2.5%로 급등(채권가격 급락)한다. 사실상 금융 위기 상황이다. 이럴 때 은행을 비롯한 금융회사는 살아남을 수 있을까를 알아보기 위한 실험을 '스트레스 테스트'라 부른다.
28일 금융권에 따르면 KB금융지주는 지난해 12월31일 기준 KB국민은행, KB증권, KB손해보험 등 전 계열사 재무제표를 토대로 스트레스 테스트를 실시했다. 주어진 가정은 주식시장 등 자산시장 가치가 25% 급락하고, 국고채(3년물) 금리가 50bp 올라 대출금리가 급등하는 비정상적인 상황이다.
이 테스트 결과 KB금융지주가 금융위기급 상황에도 입게 될 손실 규모는 1조3670억원에 그치는 것으로 추정됐다. 지난해 KB금융의 당기순이익 3조3199억원에서 2조원 가량으로 줄어드는 것. 하지만 이는 건전성을 크게 악화되는 수준은 아니었다.
윤종규 KB금융지주 회장 [사진=KB금융지주] |
KB금융은 추정 손실액을 트레이딩(주식 및 채권)과 비(非) 트레이딩 부문(가계 및 기업대출)으로 나눠 도출했다.
트레이딩 부문 최대 손실은 일반적으로 이용되는 시장위험 측정 기법인 위험기준가치평가방법(VaR)을 사용했다. KB국민은행은 이런 상황에서 10영업일 내 최대 4570억원의 손실이 가능한 것으로 추정됐다. 이는 지난해 당기순이익 2조1750억원에 비하면 20% 줄어드는 수준이다.
이자수익과 이자비용을 발생시키는 비(非) 트레이딩 부문에서 최대 손실 규모는 KB국민은행 3501억원, KB손해보험 4513억원, KB생명보험 516억원, KB증권 397억원, KB캐피탈 109억원, KB저축은행 64억원 등 총 9100억원에 달했다.
KB금융지주는 이 같은 상황에 처하면 긴급조치로 그룹 최고위험관리자(CRO)가 직권으로 대출과 트레이딩 자산을 모두 구조 조정해 맞서겠다는 계획이다.
또한 내부에 갖춰놓은 위험대비체계로도 충분히 대비가 가능하다고 보고 있다. 지주사내 리스크관리협의회와 리스크관리위원회가 감시하고, 국민은행의 경우 △사업부분별 손실한도 △트레이딩 포지션 한도 △시나리오 손실한도 등을 리스크관리협의회가 ‘절대위험’ 수준을 넘지 못하도록 관리하고 있다.
국민은행 관계자는 “금리, 외환, 증시 상황을 매일 모니터링하고 있고 매년 1회 이상 스트레스 테스트로 위험관리를 하고 있어, 비정상적 시장 변동에도 큰 위기는 없을 것”이라고 말했다.
한편, 한국은행도 미국 금리인상이 국내 금융그룹에 미치는 영향이 제한적이라고 보고 있다.
hkj77@newspim.com