[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이번 달 세계 최대 헤지펀드 브리지워터의 대표 펀드인 '퓨어알파II 펀드' 가치가 13% 하락한 것에 대해 레이 달리오 회장이 '방심했다'(caught off guard)고 털어놨다. 

지난 16일 달리오 회장은 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 최근 며칠 동안 시장이 폭락하기 전 주식, 상품, 기타 자산 포지션을 바꾸지 못했다면서 "우리는 바이러스에 어떻게 방향을 잡을지 몰랐다. 거래에 유리하지 않다고 판단했기에 그리 하지 않았다. 지금와서 돌이켜 생각해보면 우리는 모든 위험성을 줄였어야 했다"고 말했다.

FT 소식통에 따르면 퓨어알파II펀드는 이달 초 자산과 국채수익률이 상향 곡선을 탈 것에 베팅했다. 그러나 코로나19가 경제에 미칠 우려는 커져만 갔고 유가전쟁까지 터지면서 펀드의 가치는 떨어졌다. 지난 1, 2월 펀드 가치는 8% 하락했고 이달 들어 또 13% 후퇴했다. 퓨어알파II펀드 가치는 올해들어서만 약 20% 손실을 본 것으로 추정된다. 

달리오 회장은 "우리는 2008년 때처럼 돈을 잃기 보다는 벌었어야 했기 때문에 실망스럽다"고 말했다. 해당 펀드는 2008년 9.4% 상승을 기록, 그 해 스탠다드앤드푸어스(S&P) 500 지수가 37% 감소한 것과 큰 대조를 보였다. 

레이 달리오 브리지워터 회장. [사진=블룸버그]

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